圖：行業指數期貨每張合約的交易費用，加上證監會徵費僅為二元四角

　　相對於投資正股，行業指數期貨的投資目的是分散風險。投資者可以持有指數期貨長短倉策略，作方向性投資，而非像正股主要看漲。此外，亦可以用於自身的投資組合上，與現持有的股票對沖。

　　從最基本而言，假若投資者看好軟件行業會上升，可買入軟件行業指數期貨合約作方向性投資。如果最後結算價高於買入期貨合約時的立約成價，便能從中獲利，如最後結算日高於立約成價的200點，以每點50元計算，每張合約便獲利1萬元。在最後交易日或之前，趁持有指數期貨的價格高於買入時的立約成價，投資者可及時沽出相同的期貨合約，趁機獲利，避免指數日後回落。

　　相反，若投資者看淡後市，亦可持有軟件行業指數的短倉，當最後結算價低於買入期貨合約時的立約成價，便能從中獲利。不過，持有短倉潛在獲利是低於長倉的潛在獲利，畢竟指數最多只能跌至「零」點，但上升的幅度卻無限。

　　因此，持有短倉通常是用作對沖，以抵銷負面因素對投資組合的整體回報構成的影響。投資者可一邊投資正股的表現看升，另一邊投資該行業的「短倉」作對沖，減低正股下跌時的虧損。此外，投資者亦可以在行業指數之間對沖，但必須知道兩者的關係是正向或是反向。