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未雨綢繆\金管局明年首季推氣候變化壓力測試

時間:2020-07-13 04:23:50來源:大公報

  圖:金管局助理總裁何漢傑(右)、陳景宏(左)\大公報攝

  【大公報訊】香港金融管理局上月底發表《綠色及可持續銀行業白皮書》,探討銀行業應對氣候變化的未來方向,重點落在相關的風險管理工作上。為了更準確評估風險,金管局擬於明年第一季展開本地首次氣候變化壓力測試,現正邀請有興趣的銀行參與,包括6家大型的本地系統重要性銀行(D-SIB),包括有滙豐、中銀香港、渣打香港、東亞、恒生和工銀亞洲,同時也鼓勵有能力的中小行參與。

  在過往的壓力測試中,若有銀行不幸「肥佬」(fail),後果一般是需要預留更多資本。金管局助理總裁(銀行監理)陳景宏表示,氣候壓力測試是「新事物」,銀行若未能通過,金管局的跟進工作主要是與銀行加強溝通,如鼓勵銀行研究是否有空間降低風險和管理風險。金管局不會太快或即時要求銀行削減某類業務規模,增加資本金,或是邀請第三方專業機構提供改善建議等,簡單來說是「稍為鬆些少」。

  關注實體與轉型風險

  展開氣候壓力測試的目標,除了評估銀行面對氣候變化的風險,金管局也希望藉此提升銀行業量度及管理氣候風險的能力。助理總裁(銀行政策)何漢傑預料,銀行在過程中需加強投資,而國際討論的共識是不適宜透過銀行政策(banking policy)或風險加權資產(RWA)權重的方式作出引導;較佳的處理方式是稅務優惠、補貼等。他續說,假如銀行較多涉足高排放風險資產,則可考慮從數量方面作出控制,包括減低高污染風險資產的佔比。

  氣候變化壓力測試主要涵蓋極端天氣所帶來的「實體風險」和由傳統經濟邁向低碳經濟所帶來的「轉型風險」。陳景宏解釋,實體風險的例子包括當香港低窪和沿岸地區受到海平面上升和強烈颱風吹襲,銀行的營運會否中斷和導致損失?當抵押品被長時間淹浸所導致的估值變化,對銀行有多大影響?至於轉型風險,例子包括當各地政府開徵「碳稅」或要求高碳排放工業轉型,銀行客戶的盈利和信用風險受多大影響?以及銀行持有的股票和債券價格會否下跌?

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